Ковзаюча Середня (MA)

18 грудня 2024

Найуніверсальніший, найпопулярніший і найефективніший індикатор у технічному аналізі - Moving Average або Ковзаюча Середня.

На основі Ковзаючих Середніх існує безліч стратегій, а також самих модифікацій Ковзаючих Середніх багато. Розглянемо базові основи та принципи, на яких усі подальші особливості просто будуватимуться.

Moving Average або Ковзаюча Середня. Що це таке?

Насправді, індикатор дуже простий. На ринку постійно відбувається коливання цін, але припустимо, нам потрібно дізнатися про середню ціну закриття за останні 10 днів. Таким чином, ми візьмемо ціни закриття кожного з десяти днів, складемо їх і розділимо на кількість днів, тобто на 10. Таким чином ми отримаємо СЕРЕДНЮ ціну закриття десяти днів. Звідси і слово "Середня" у назві.

А що значить "Ковзаюча"? Оскільки нам потрібні ціни останніх 10 днів, то логічно припустити, що з кожним новим днем ті дані закриття, які беремо, будуть рухатися. Тобто перший день вже не рахується, а рахується новий день. Простіше кажучи, ми рахуємо 10 ОСТАННІХ днів, і з кожним новим днем цей показник рухатиметься, тобто КОВЗАТИ.

Індикатор є абсолютно простим у розумінні. Але важливою особливістю його є те, що він найефективніший саме під час трендового руху. А під час флетового руху, під час консолідації ціни малоефективний.

MA - це індикатор, який слідує ЗА трендом і його метою є визначення наявності самої тенденції, а також сигналізувати про злам, початок нової.

Виходить MA не призначений для ПРОГНОЗУВАННЯ руху на ринку, цей індикатор не дає жодних випереджальних сигналів. Навпаки, тому що індикатор рухається за динамікою цін, а не випереджає її, то МА просто РЕАГУЄ на динаміку цін і повідомляє "про те, що сталося" на ринку. Виходить, коли індикатор показує про зламу тенденції і початок нової, то це показує він вже після того, як це сталося, з певним запізненням.

Розберемо 3 види Ковзаючих Середніх

1.SMA ( Simple Moving Average ) - Проста Ковзаюча Середня - як і випливає з назви, цей індикатор просто показує середню ціну закриття за певний період (що описував вище). І вважається за банальною формулою: значення закриття свічок підсумовуються і діляться на кількість цих свічок. При цьому значення кожної свічки рівнозначне.

2. WMA ( Weighted Moving Average ) - Зважена Ковзана Середня - по суті це модифікація SMA, але з низкою особливостей. Якщо у SMA значення закриття кожної свічки було рівносильним, то тут значення свіжіших даних є пріоритетнішими. Оскільки на думку аналітиків, нові дані мають більш важливі показники, то було введено певну "питому вагу" кожного показника.
Формула розрахунку така: ціна закриття десятого дня множиться на 10, дев'ятого дня множиться на 9, восьмого на 8 тощо. Таким чином, більше значення надається останнім свічкам. Потім ці дані підсумовують (як у SMA) і ділять на суму множників (10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55)

3. EMA ( Exponential Moving Average ) - Експонентна Ковзана Середня - це вже модифікація WMA, але більш удосконалена формула, в якій вводиться коефіцієнт. По суті EMA виходить більш гнучка та мобільна.

Які MA використовувати?

При порівнянні однакових періодів (20) бачимо, що MA і EMA поводяться трохи по-різному. EMA більш швидко і гнучко реагує на зміну ціни, коли MA має певне запізнення, а так само рухи MA виглядає більш згладжено і рівномірно.

Ці особливості видно неозброєним поглядом, чому вони такі - описав вище, у формулах розрахунку.

Отже,

SMA краще використовувати для:

Довгострокової торгівлі
Для торгівлі за трендом
Для більш чіткого визначення тренду
Щоб прибрати зайвий шум та коливання цін

EMA краще використовувати для:

Короткострокова торгівля
Для торгівлі у флеті
Отримання більш швидких короткострокових сигналів
За більш швидкої зміни ринку

Які періоди використати?

Основна конфігурація Ковзаючих Середніх - це період. Це все, що ми можемо налаштовувати та все, що потрібно налаштовувати. Період – це кількість цін закриття свічок. Тобто якщо ми ставимо період 10 – то беруться ціни закриття останніх 10 свічок.

Якщо ми дивимося на 1д ТФ, це зміна ціни за останні 10 днів. Якщо на 1 год ТФ – то за 10 останніх годин.

Вся суть торгівлі та всі стратегії загалом і зводитимуться до того, з якими періодами вибирати MA. Ми повинні розуміти, що кожен вибраний період має свою мету. Це не просто умовні значення, вони мають сенс.

Наприклад, якщо ви торгуєте на низьких ТФ і більш короткостроково, вам потрібно використовувати MA з меншим періодом. Так як "короткі" MA будуть швидше реагувати на зміну цін, тоді як "довші" - будуть показувати зміни та сигнали надто пізно і з відставанням.

Супер умовний приклад для розуміння, якщо ви торгуєте на 4ч ТФ, то ви можете використовувати період 6 - таким чином, ваша Ковзна буде відображати значення 6 останніх свічок - тобто середнє значення ціни за день (бо на 4ч тф кожна свічка=4години, а на добу 24 години). Також на традиційних ф'ючерсних ринках популярне значення 20. Оскільки використовуючи 1д ТФ, ми бачимо зміну ціни на місяць (з урахуванням, що ринки не працюють у вихідні). У торгівлі з криптовалютою, на думку, доречніше використовувати значення 30, оскільки ринки працюють цілодобово і щодня.

Вважається, що для:

Короткострокова з періодами нижче 20
Середньостроковий з періодами 50
Довгостроковою з періодами 100, 200

На графіку показано, як по-різному виглядають MA 20, МА 50 та МА 100

Але це досить умовні значення, оскільки все залежить від особливостей кожного ринку.
Були проведені дослідження, в яких оцінювалися Ковзаючі Середні з різними періодами та обралися оптимальні для кожного з ринку.

Переваги довгих або коротких ковзних залежать від типу ринку. Так як, під час флетового руху, короткі ковзні будуть успішнішими, оскільки швидше реагують на зміну ціни і можуть давати короткострокові сигнали. При використанні довгих MA необхідно стійкий трендовий рух, оскільки в такому випадку індикатор буде менш чутливим, відповідно не реагуватиме на незначні коливання ринку, і супроводжуватиме основну тенденцію. Але його недолік у тому, що він реагує трохи з запізнення, тому при зміні тенденції трейдер може "втратити" більшу частину руху, перш ніж індикатор дасть сигнал про зміну тренду.

Як торгувати

Існує безліч різних стратегій та варіацій торгівлі, використовуючи різні МА. Роздивимось дуже коротко основні види сигналів, які нам дає ковзаюча середня

Взаємодія ціни та MA.

Для ціни MA може виступати як Підтримка або Опір. І чим довша MA - тим суттєвіша і значуща буде підтримка або опір. Дуже часто ми бачимо, що ціна відштовхується від таких MA і далі продовжує свій трендовий рух.

По суті можна дуже умовно сказати, що MA є своєрідною лінією тренду, яка підтримує цей тренд і вказує на його напрямок.

Тому, якщо ціна починає перетинати MA - це є сигналом до перелому тенденції. Звичайно, все залежить від довжини самої MA, так як на дрібних періодах ціна дуже часто буде перетинати MA, але якщо ми виберемо середнє значення, наприклад, значення 50, то дуже чітко побачимо, як MA виступає підтримкою та опором. А також при перетині ціною MA - йде зміна тренду

Ціна перетинає МА 50 знизу догори - бичачий сигнал
Ціна перетинає МА 50 зверху донизу - ведмежий сигнал

Тому, основне правило: коли ціна перетинає MA – трейдери закривають свої позиції, а також можуть подумати про те, щоб перевернутися у зворотну позицію. Деякі торгують більш консервативно і чекають на підтвердження сигналів, у вигляді ретестів ціною MA або закріплення та продовження руху ціни хорошими свічками.

Так само, на графіку добре видно, коли вартість повертається до MA - вона знаходить на дотиках (при бичачому ринку) хорошу підтримку. Тому дуже часто ці точки гойдання (якщо вони успішно протестовані) – виступають зонами добору позиції.

2. Використання Двох ковзних середніх

Комбінація із двох MA вважаються дуже ефективними. Найкраще використовувати одну коротку, другу довгу. Коротка MA буде швидше реагувати на зміну ціни і швидше даватиме сигнали, в той час як довга буде робити це з певною затримкою.

Стратегія торгівлі тут також дуже проста. Ми розуміємо, що коротка реагує на ціну швидше, а отже, і розвернеться вона швидше. При короткому розвороті, ми бачимо, що починається зміна тенденції, але найбільш точним, підтверджуючим сигналом буде, коли коротка MA перетне довгу MA.

Таким чином, якщо коротка MA перетинає довгу знизу вгору - це бичачий сигнал, що вказує на те, що на ринку починається фаза зростання.
І навпаки, коли коротка перескакує довгу зверху донизу - ведмежий сигнал, який вказує, що починається фаза зниження.

Доволі часто можна почути, що перетини MA 50 та MA 200, які ще називаються "Золотим хрестом" або "Хрестом смерті".

Ось чудовий приклад, як саме взаємодіють ці дві довгі MA і як вони показують зміну загальної тенденції на ринку, у більш довгостроковій перспективі, проте, можна помітити, наскільки ці сигнали є запізнілими. Але в результаті вони чудово демонструють зміни на ринку

3. Використання Трьох Ковзаючих Середніх

Дуже ефективним є використання трьох ковзающих середніх із різними періодами. Тут так само як і при використанні двох, але сигнали є більш варіативними.

Якщо ми візьмемо коротку, середню та довгу МА, ми побачимо картину в "трьох площинах". Як вже раніше вказувалось, коротка найшвидше реагує на зміни на ринку і тому може швидше сигналізувати про будь-які зміни.

Тому, якщо коротка перетинає середню - це є сигналом, і сигнал підтверджується, коли коротка слідом перетинає і довгу. І коли середня так само слідом перетинає довгу – ми бачимо посилення сигналу.

Під час консолідації ціни всі ці три М.А. можуть переплітатися між собою, але коли починається трендовий рух - ми побачимо певне "розгортання" всіх цих ковзних.